Risikomanagement von Banken: Stresstest-Methoden vor und nach der Finanzkrise

Risikomanagement von Banken: Stresstest-Methoden vor und nach der Finanzkrise

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Die Finanzkrise offenbarte, dass die in den Banken bereits etablierten Stresstests keine ausreichende Vorbereitung auf die Krise boten. Das schlechte Abschneiden der Risikomanagementsysteme konnte unter anderem auf die mangelnde Integration der Stresstests in die Risikosteuerung sowie die Fokussierung auf historischen Daten zurA¼ckgefA¼hrt werden, wodurch wesentliche Risiken nicht adAcquat berA¼cksichtigt wurden. Mit dem Ziel fA¼r kA¼nftige Krisen besser gerA¼stet zu sein, wurde daher durch die AufsichtsbehAprden mit dem inversen Stresstest eine vApllig neue Methode zur Modellierung von Stressszenarien geschaffen. Die Umsetzung inverser Stresstests ist jedoch aufgrund der Vielzahl mApglicher Szenarien entsprechend komplex und im Vergleich zu konventionellen Stresstests noch wenig erforscht. Deshalb wird im analytischen Teil dieses Fachbuches ein inverses Stressverfahren vorgestellt, das ohne iterative Berechnung unzAchliger Szenarien, die rasche Identifikation der relevanten ParameterverAcnderungen ermApglicht.CEBS (2009): CEBS Guidelines on Stress Testing (CP32), Committee of European Banking Supervisors, London 2009 ... (2008): Practical methods for measuring and managing operational risk in the financial sector: A clinical study, Journal ofanbsp;...


Title:Risikomanagement von Banken: Stresstest-Methoden vor und nach der Finanzkrise
Author: Walter Hatak
Publisher:Diplomica Verlag - 2014-02
ISBN-13:

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